YADO-Position ad ogni variazione dei prezzi degli strumenti finanziari fornisce l’aggiornamento delle posizioni ed il ricalcolo in tempo reale dei portafogli  per: saldo, prezzo di carico, P&L realizzato e teorico. Specifiche interfacce di informativa e di deal capture permettono di recepire l’informativa (anagrafiche e dati di mercato) direttamente dalle principali execution venues e di catturare in tempo reale gli eseguiti effettuati dall’Istituzione. YADO-Position viene anche alimentato con informativa fornita da info-providers o dai sistemi del cliente via via ActiveX, API. Allo stesso modo i deals effettuati sul altre piattaforme vengono ricevuti via ActiveX, FIX.   

Una serie di Price Engine, ad altissime prestazioni provvedono a calcolare i fair value degli strumenti finanziari secondo diversi criteri di valutazione per: opzioni, covered warrants, bonds, futures e equities (volatilità, greche, ytm, duration, etc.). E’ anche possibile calcolare il valore di un indice o di un basket a partire dai singoli strumenti finanziari e dai dati custom dell’utente. L’utente ha la facoltà di crearsi delle superfici di volatilità interne da utilizzare in luogo di quelle implicite per funzioni di valutazione. Il Position Server calcola e distribuisce il dato di posizione dei portafogli sia singolarmente che secondo i criteri di aggregazione dell’albero dei portafogli definito dall’utente.

Il client del prodotto permette di: visualizzare le posizioni singolarmente per portafoglio e in viste aggregate,  effettuare le operazioni di mark-to-market/mark-to-model e di visualizzare e distribuire report. Sono inoltre disponibili funzionalità DDE e ActiveX. L’Architettura di YADO-Position garantisce l’effettuazione delle operazioni di mark-to-market in qualsiasi momento senza degradi prestazionali.

Il modulo limiti offre funzionalità di risk monitoring in tempo reale sui portafogli gestiti. Esso sfrutta istanze dedicate dei Price Server e del Position Server ed è realizzato in modo tale da non comportare degradi prestazionali sulle funzioni di Position Keeping. Il modulo limiti ricalcola su tutti i portafogli gli indicatori di rischio e segnala on-line le eventuali violazioni e i rientri attraverso un consolle di monitoraggio. Oltre alla modalità real-time è anche disponibile la modalità on-demand che permette di selezionare gli indicatori di rischio, i portafogli, di generare delle viste sintetiche per portafoglio e stampare i report.

Il modulo simulazioni permette di predisporre degli scenari di variazione di prezzi degli strumenti finanziari, diversi da quelli di mercato (shock del sottostante, shift di volatilità, dei tassi), e verificare l’impatto che questi scenari avrebbero sugli indicatori di rischio e quindi sulle posizioni dei portafogli.