Tesoreria Integrata

Soluzione multi-istituto di front office, position keeping, gestione del rischio e analisi what-if integrata con i sistemi contabili del cliente.

Strumenti gestiti

  • Titoli, derivati listed, fx spot, fx forward, fx swap, depositi, repo, IRS/CAP/FLOOR/COLLAR. In euro e in divisa.

Portafogli

  • Portafogli organizzati ad albero;
  • Deal inseriti on-line direttamente nei portafogli di destinazione

Valutazione on-line

  • Position keeping in tempo reale (titoli/derivati listed, posizione rischio cambio, posizione rischio tasso, saldi liquidi, saldi per valuta, cash flow, …) anche su Excel;
  • Gestione delle differenti categorie contabili: HTC / HCS / FVTPL;
  • Mark to market e mark to model;
  • Conto economico e reportistica di redditività

Risk monitoring

  • Controllo limiti in tempo reale: posizione, VaR, stop loss, concentrazione, greche;
  • Monitoring linee di fido;
  • Log degli sforamenti

Simulazioni

  • What if (shift curve)

Reportistica

  • Posizione, Conto economico di portafoglio;
  • Affidamenti disponibili
  • Riepilogo operazioni di giornata.

Integrazioni

  • Back office: dati MiFID, settlement instructions, riallineamenti e quadrature, …;
  • Deal capture: WORP, mercati, brokers, Reuters Dealing, E-MID, Bloomberg FXGO;
  • Integrazione con provider per l’alimentazione dei prezzi/cambi/tassi di rivalutazione. Possibilità di contribuire questi dati tramite Excel;
  • Integrazione Tradecho per PTT

Internal deal

Sicurezza

  • Utenti profilati individualmente;
  • Funzionalità di audit a vari livelli