Listed Derivatives Portfolio Evaluation
Il Servizio, disponibile per IDeM e Eurex, utilizza le informazioni presenti nei flussi delle clearing house per calcolare la volatilità implicita e le greche delle singole opzioni e quindi per valutare i portafogli dei clienti. I portafogli da valutare sono importati in formato .csv. Il servizio mette a disposizione del cliente un set di dati quali: 1) mark to market delle posizioni, con evidenza della plus/minus teorica; 2) esposizione sui singoli sottostanti (delta equivalent); 3) analisi di rischio (greeks) per ogni posizione e analisi di rischio aggregata per sottostante. Le posizioni sono rivalutate al theoretical value della clearing house. Il sistema calcola il P&L teorico in divisa ed in €.
Tramite il Servizio gli Istituti che operano sui mercati derivati hanno a disposizione uno strumento affidabile, che a costi contenuti, effettua la valutazione dei portafogli sulla base di indicatori standard di mercato.
